Джо Росс. Торговля с крюками Росса. Глава 4, Глава 5
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ НИЖЕ МАТЕРИАЛ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИШЬ КРАТКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГЛАВ КНИГИ ДЖО РОССА В СОБСТВЕННОМ ИЗЛОЖЕНИИ. САМУ КНИГУ ВЫ МОЖЕТЕ СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ, РАВНО КАК И ПРОЧЕСТЬ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ КАКИЕ-ТО НАИБОЛЕЕ ЗАИНТЕРЕСОВАВШИЕ ВАС ГЛАВЫ И РАЗДЕЛЫ В АВТОРСКОМ ИЗЛОЖЕНИИ.
Т.к. тактика торговли крюками Джо Росса все же направлена на вход в позицию после разворота тренда, т.е, где-то в начале нового тренда, то немаловажным является вопрос о том, как же можно определить этот самый тренд, который вот сейчас развернулся в противополжную сторону, и после разворота которого трейдер должен искать крюки Росса для входа в сделку? Если резюмировать главную мысль Джо Росса, то он определял наличие тренда на рынке образованием формации 1-2-3 и пробитием ее в точке 2. Другими словами, если Вы наблюдаете на рынке ситуацию, при которой образовалась формация 1-2-3 на покупку, и она была пробита в точке 2, это значит, что образовался восходящий тренд и уже можно торговать против него. Тоже касается тоговли против нисходящего тренда с внесением соответствующих изменений. Как признается сам Джо Росс, этот метод определения тренда на рынке очень примитивный, им пользуются многие трейдеры. Но ведь и сам торговый метод Джо Росса основан на психологии поведения толпы, поэтому было бы странно, если бы сущестовавние тренда видел бы только Джо Росс - его должно видеть большинство трейдеров. У Джо Росса есть претензии и к тому, как должна выглядеть формация 1-2-3. Он пишет, что сама формация должна быть сформирована как минимум 4-мя свечами (хотя тут же признается, что на 5-минутных графиках по некоторым инструментам, пренебрегает и этим правилом), тогда как количество свечей в в самом крюке Росса не принципиально. И еще момент: можно сказать, что формация 1-2-3 сформирована, если точка 3 опустилась ниже лоу бара с точкой 2 (для бычего тренда), или поднялась выше хая бара в точке 2 для медвежьего рынка:
Этот бар, который вроде как подтверждает существование формации 1-2-3, Джо Росс обозначил на рисунках Конечным пунктом, через который к точке 1 он и проводил линию тренда.
Важные понятия.
Крюки Росса появляются только на трендовых рынках и только после начала тренда. Если Вы пытаетесь определить крюк росса на образовавшемся восходящем тренде, то Вы должны четко видеть нисходящий тренд, который был перед ним. Т.е. был нисходящий тренд (а не флет), затем образовалась формация 1-2-3 на покупку, затем она была пробита в точке 2 и, после движения цены вверх, можно уже искать крюк Росса для входа на покупку. Тоже самое применимо к крюку Росса на только что образовавшемся нисходящем тренде с внесением соответствующих поправок.
Глава 5.
Идентификация скопления.
По Джо Россу если точка RRh (точка обратного крюка Росса, после которой и выбирается точка для входа в короткую и длинную позицию) образовалась в скоплении, сигнал на вход в позицию стоит пропустить.
При этом понятие самого скопления в книге описано очень мутно (хотя и я могу предположить, что это связано с не совсем корректным переводом книги, что, впрочем, не принижает заслуг Кеуса), и имеет несколько разновидностей. Бернухов, к примеру, в своем блоге при проведении вебинара на тему торговли крюками Росса, определил скопление как возникновение ситуации, при которой цены закрытия четырех последующих свечей находятся в пределах диапазона предыдущей (для них) свечи:
При этом, заметьте, важно только то, что четыре последующих свечи закрылись в диапазоне (хай-лоу) предыдущей. Т.е., если три, то вроде как скопления нет. Еще раз на всякий случай повторюсь: контролируются только цены закрытия, и только четырех свечей!
Пример образования крюка Росса в скоплении из вебинара Бернухова:
Если смотреть на изображение с крайне левого угла по порядку образования свечей, то видно, что изначально формация 1-2-3 (на графике не отмечена, но итак видна) была пробита вниз. Далее, после некоторого движения вниз, образовался крюк Росса, точнее точка Rh, после которой сформировался коррекционный бар (бар с более высоким лоу) и цена сделала еще один откат - еще один коррекционный бар. В максимуме последнего коррекционного бара образовался обратный крюк Росса (точка RRh). Почему? Ведь он образовался в скоплении? Несмотря на то, что после сильной медвежей все свечи закрывались в ее диапазоне, на момент образования точки RRh, таких свечей было только 2 (а не четыре, как это описано в правилах). Напоминаю, что где-то в этот момент нужно входить в короткую. Однако, как показала история, цена вернулась к этому максимуму отката после точки Rh и пробила его по направлению вверх. Т.к. на момент образования нового хая после точки Rh, свеча, его образовавшая, уже находилась в скоплении (т.к. на момент ее образования уже четыре свечи закрылись в диапазоне медвежьей свечи), то данная точка RRh не должна восприниматься как точка входа в короткую. Хочу поправить для ясности (т.к. скрин взяла с вебинара Бернухова), что нижние два крюка Росса, отмеченные на графике овалами, являются действительно крюками Росса (т.е. точками Rh). А вот верхние 2 овала выделяют обратный крюк Росса (а не крюк Росса), и являются точками RRh.
В переводе книге Джо Росса приведен пример вот такой подобный этому пример:
Ну или Вот так (с моими пометками):
Как видите, в первом случае (вверху слева) формация 1-2-3 образовалась из 3-х свеч внутри диапазона самой первой свечи (т.к. для скопления нужно, чтобы было 4 свечи с ценами закрытия в пределах одной, то скопления еще не возникло). Но вот когда следующая свеча (пардон, бар), закрылась внутри диапазона первой, то скопление на лицо, не зависимо от того, что точка 2 была пробита. Во втором случае, бар, следующий за точкой три, закрылся ниже диапазона первой свечи, следовательно, он не образовал скопления и мог считаться точкой Rh. если кто не работает с барами, то сообщаю, что цены закрытия указываются черточкой справа, цены открытия черточкой слева. если Вы почитаете пояснения под картинками, вы этого не поймете.
Но, опять таки, напоминаю, что эта версия скопления(версия Бернухова) является традиционной. Джо Росс в свой книге определял скопление несколько иным способом.
Однако некоторые трудности перевода (что все равно не перечеркивает заслуг Кеуса, и мы ему благодарны) в том числе, не дают мне лично (не знаю, как Вам) однозначно идентифицировать четыре вида скопления, описанные в книге Джо Росса:
Все три условия, определяющие скопление, должны произойти последовательно без более высоких максимумов или более низких минимумов.
Открытие/закрытие в скоплении. Четыре последовательных открытия или закрытия в пределах диапазона измерительного бара. Если использованы открытия, не может быть бара коррекции перед или совпадающего с баром, в котором использовано открытие.
Скопление комбинаций. Серия из четырех последовательных доджи или, по крайне мере, одного доджи и любых чередующихся баров. Доджи - это джокер и может быть использован как замена любому другому бару. Если есть три недоджи бара, один из них должен чередоваться максимум-к-минимуму с другими двумя не-доджи барами.
Скопление чередования. Последовательность из четырех чередующихся открытия вверх-закрытия внизу, открытия внизу - закрытия вверху баров в любой последовательности. Это определение включает скопление пары максимум/минимум."
Не знаю, как Вы, а вот для меня понять, что здесь написано, сродни разгадыванию ребуса. Поэтому, если что, кидаю ссылку на главу 5. Идентификация скопления, где описаны все комбинации свеч, образующих скопление, если что, пытайтесь понять самостоятельно по рисункам, не сильно акцентируя внимание на переводе.
В любом случае, рекомендую начать с простого: месяц поопределять на графике крюки Росса, а затем, уже наметанным глазом, и уже имея какой-то опыт торговли (и ошибок торговли по ним), пытаться увидеть на графике скопления.
