1-2-3 минимумы и максимумы.

 

1-2-3 минимум – это образование паттерна 1-2-3 на покупку (смысл в том, что последовательно устанавливаются новые, более высокие минимумы, на чем и делается акцент в названии паттерна 1-2-3 минимум).

 

1-2-3 максимум – это образование паттерна 1-2-3 на продажу (т.к. последовательно образуются новые максимумы в точках 1 и 3, второй из которых ниже первого)

 

Вот как они выглядят (из книги Джо Росса)

  

Образование минимума 1-2-3 Джо Росс объясняет следующим событиями на рынке:

 

- точка 1 образуется в конце нисходящего тренда по причине того, что просто больше нет тех, кто готов продавать. Т.к. в этот момент объемы на продажу падают, цена начинает движение вверх, и, в какой-то момент те, кто вчера продавал, понимают, что были не правы, начиная активно открывать длинные позиции (переворачиваясь, грубо говоря), тем самым погашая убытки по коротким позициям, открытым ранее. Таким образом, цена перемещается к точке 2;

- в точке 2, перевернувшиеся в длинные позиции медведи, частично закрывают свои позиции, чтобы зафиксировать хоть какую-то прибыль, что ведет к движению вниз. В этот самый момент другие медведи, которые думают, что рынок вечно будет двигаться вниз и торгующие с отката, только входят с короткими позициями. Если вторые окажутся правыми, то точка 1 будет преодолена ценой и паттерн 1-2-3 минимум не будет образован. Если будут правы первые и цена рванет к точке 2, не преодолев точку 1, то на рынок придут новые покупатели;

- после того, как  точка 2 будет пробита, может быть установлен новый тренд. Сколько он продлится и как далеко уйдет, будет видно впоследствии;

 

Обычно при формировании паттерна "1-2-3 минимумы" цена некоторое время пребывает в стадии консолидации (иначе "скопления", сами ситуации с интерпретацией скопления будут рассмотрены в книге далее). И точка 2 является своего рода максимумом этой консолидации, пробивая который, цена и образует паттерн «1-2-3 минимум» на покупку:

 

 

 

А вот здесь зона скопления  образовалась после точки 2, таким образом, свеча с точкой 2 стала «измерительной» свечой (свечой, в теле которой закрылось более 4-х свеч впоследствии):

 

 

 

Джо Росс объясняет образование скопления при формировании паттерна 1-2-3 минимум тем, что в момент образования паттерна за последующее движение цены начинают борьбу медведи и быки, кульминацией этой борьбы и является прорыв либо точки 1 (аннулирующей паттерн), либо точки 2 (формирующей паттерн).

 

Такова ситуация с образованием паттерна 1-2-3 минимум. Ситуация с образованием паттерна «1-2-3 максимум» прямо зеркальна.

 

Сразу хочу заметить (это уже после прочтения следующих глав книги), что паттерн «1-2-3 минимум» и паттерн «1-2-3 максимум» Джо Россом идентифицировался только в том случае, если точка 3 была ниже лоу свечи с точкой 2 (для паттерна 1-2-3 минимум), или точка 3 была выше хая свечи с точкой 2 (для паттерна 1-2-3 максимум).

 

К примеру:

 

 

Т.к. точка три не выше точки хая свечи с точкой 2, данный паттерн нельзя считать паттерном «1-2-3 максимум»

Тоже самое и для паттерна «1-2-3 минимум»

 

 

Глава 3.

Идентификация крюка Росса.

Рассмотрим ситуацию после пробития точки 2 паттерна "1-2-3 максимумы".

После пробития точки два паттерна "1-2-3 максимумы" цена некоторое время идет вниз, после чего на рынке снова появляется коррекция. Она может быть обусловлена взятием медведями прибыли с коротких позиций, открытых в точке три, но Джо Росс также видел и другие причины образования этой коррекции (об этом далее). В результате коррекции происходит рост цен, который оставляет после себя промежуточный минимум, называемый точкой крюка Росса  или точкой Rh. К примеру:



Рукоять крюка – это нисходящий тренд после точки 3, непосредственно крюк – это откат после рукоятки (после точки Rh)

Как сам автор пишет в своей книге, появление отката в точке Rh, на его взгляд, связано не только с взятием прибыли медведей, которые получили, что хотели от движения цены в рукоятке крюка. Самым удивительным открытием для него был и тот факт, что данный откат являлся следствием применения на рынке многочисленным числом трейдеров индикаторов технического анализа. Среди таких индикаторов – стохастик, которой именно в этот момент и показывал момент перепроданности актива и, по мере образующего крюк Росса отката, выходящего из зоны перепроданности:


Тоже касается и коррекций Фибоначчи, уровни которых слишком предсказуемы, т.к. трейдеры вслепую покупали и продавали на предопределенных магических уровнях Фибоначчи:


Как вариант, к образованию крюков Росса могут привести и лунные даты, если в них верит большинство трейдеров.

Таким образом, для вновь появившегося нисходящего тренда крюк Росса формируется в результате образования нового минимума (Rh ) после пробития паттерна "1-2-3 максимумы". 

Для начавшегося восходящего тренда крюк Росса формируется в результате образования нового максимума после пробития паттерна "1-2-3 минимумы": 



Фильтруя крюки (отбирая самые лучшие из них) Джо Росс высказывался с недоверием к тем крюкам, которые образуются более чем 3 откатными свечами, установившими  новые  последовательные лоу (для крюка на покупку), или новые последоватльные хаи (для крюка на продажу). Если взять  примеры Выше, то там такой ситуации нет, а вот в этом случае есть:


Формация 1-2-3 на покупку образовалась после нисходящего тренда. Цена пробила точку 2, и в момент, когда стохастик показал перекупленность (напоминаю, что стохастик можно и не использовать), трейдеры, торгующие по нему и занимающие медвежьи позиции входа в рынок с отката (в данном случае, они входили с отката нисходящего тренда), попытались было продать. Однако первая их попытка потерпела неудачу. Эта продажа  образовала первый крюк Росса, т.к. был установлен новый максимум после пробития патерна "1-2-3 минимумы" - точка Rh - после чего цена сделала коррекцию). Далее, после некоторого движения вверх, на рынке происходит серьезная коррекция вниз, которая попутно преодолевает точку обратного крюка Росса - RRh. После преодоления прошлой  точки RRh, коррекция движется вниз, и начинает образовывать все новые свеи с более низкими лоу. Когда таких свечей становится более 3-х, рождаются сомнения в "качественности" нового крюка (на скрине обозначен только последний крюк Росса). Кстати, в итоге так и получилось: восходящий тренд так и не возник. Хотя, конечно, Джо Росс и не пишет о том, что не следует торговать в данных ситуациях, он пишет всего лишь о вероятности того, что цена в таком случае так и застрянет во флете. А ведь Джо Россу нужно движение. Поэтому он и торговал разнообразным количеством торговых инструментов, чтобы у него была возможность отобрать только те крюки, какие лично его устраивали (качественные, на его взгляд).

ПРОДОЛЖЕНИЕ Глава 4, Глава 5